자동매매시스템 구축할 때 백테스팅 수익률과 실제 슬리피지 발생 범위 확인하는 방법은 무엇일까요
자동매매시스템을 구축하는 투자자라면 누구나 한 번쯤 고민하게 되는 문제가 바로 시뮬레이션 데이터와 실제 계좌 수익률 사이의 간극입니다. 이론적으로는 완벽해 보이는 로직도 막상 실전 환경에 던져지면 예상치 못한 오차를 경험하게 되는데, 이러한 현상을 만드는 주범 중 하나가 슬리피지라고 할 수 있습니다. 슬리피지는 주문을 넣는 순간과 실제 체결되는 가격 사이의 미세한 차이를 의미하며, 거래량이 적은 종목이나 변동성이 큰 파생상품 시장에서는 생각보…